Модельный подход к анализу целочисленных инвестиционно-финансовых активов

  • Формат: Книга
  • Автор:А. В. Мищенко
  • Автор(ы):А. В. Мищенко
  • Жанр:Программы
  • ISBN: -
  • Издательство: Синергия
  • Серия: Прикладная информатика. Научные статьи
  • Год:2007

Описание

  • Классические модели анализа портфельных инвестиций (такие как модель Марковица и ценовая модель рынка капиталов) предоставляют инвесторам возможность поиска решений, максимизирующих прибыль от реализации инвестиционного проекта при желаемом уровне риска или, наоборот, снизить риск при заданном уровне дохода. В статье рассмотрена дискретная ценовая модель рынка капиталов, а также описаны двухкритериальные модели оптимизации портфельных инвестиций: максимизация доходности при заданном уровне риска портфеля и минимизация риска портфеля при заданной величине прироста инвестиционных ресурсов. Приведены соответствующие алгоритмы использования метода ветвей и границ. Рассмотрены примеры формирования оптимального портфеля ценных бумаг при целочисленных и непрерывных ограничениях. На основании проведённого анализа полученных данных сделан вывод о том, что применение при анализе портфельных инвестиций непрерывных двухкритериальных моделей менее адекватно условиям задачи, поскольку в реальной практике торги ценными бумагами на фондовых рынках проходят фиксированными лотами. В статье также приведён анализ существующих программных средств решения финансовыми отделами предприятий оптимизационных задач методами линейного и нелинейного программирования.


  • Скачать ознакомительный фрагмент книги

    Скачать в txt Скачать в fb2 Скачать в epub Скачать в pdf
    Предложения интернет-магазинов
    Электронный вариант

    А. В. Мищенко
    Модельный подход к анализу целочисленных инвестиционно-финансовых активов
    2007 Синергия В наличии 79.9 руб.